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El doctor Francisco López Herrera nació en Ciudad de México en 1958. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura en Administración y de maestría en Finanzas, con mención honorífica, en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo el grado de doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, en el campo de la Economía Financiera; además, cursó un diplomado de Modelación Estocástica en Finanzas en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas; y otro de Formación Docente en la Facultad de Arquitectura, ambas entidades de la unam. Actualmente es profesor titular “C” y se encuentra adscrito a la División de Investigación de la FCA. Mantiene el máximo nivel de estímulo en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la unam y, desde 2009, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde actualmente ostenta el nivel III. Como reconocimiento a su trayectoria académica en docencia e investigación, ingresó en 2014 a la Academia Mexicana de Ciencias como miembro regular.
Técnico en Soldadura (IPN, 1991). Ingeniero Industrial (IPN, 1996). Maestro en Ciencias en Administración Industrial (IPN, 1998). Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica (Mención Honorífica, IPN, 2004). XX Premio Nacional de Investigación Financiera (Tesis Doctoral, IMEF, 2004). Presea “Lázaro Cárdenas” (IPN, 2005). XXII Premio Nacional de Investigación Financiera (Investigación, IMEF, 2006). Investigador Nacional Nivel I (Conacyt). Profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas en el IPN (desde 2004), cuya línea de investigación es la caracterización y modelado de la dinámica de sistemas complejos. Dirección de 11 proyectos de investigación en el IPN (205-2015) y otro en Conacyt (2012). Formación de 6 Doctores en Ingeniería de Sistemas y de 16 Maestros en Ciencias en Ingeniería de Sistemas. Publicación de 9 artículos científicos en revistas indizadas JCR, de 4 artículos científicos en revistas Padrón Conacyt y de 8 capítulos de libro en editoriales de prestigio internacional.
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctora en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), maestra en Economía con especialidad en Política Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Derechos Humanos y Democracia con Especialización en Procesos Políticos y Derechos Humanos, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México (FLACSO-México), licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (UAM-I) y licenciada en Educación Media por la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Ha colaborado como docente en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno mexicano y en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de Monterrey. Asimismo ha colaborado en la coordinación, diseño, preparación e impartición de diplomados, cursos y seminarios de actualización y capacitación, así como en la elaboración de materiales para el Servicio Profesional de Carrera de dependencias del gobierno mexicano (entre otras, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA; Secretaría de Educación Pública, SEP; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; y Comisión Nacional del Agua, CONAGUA) y proporcionado consultoría, en temas relacionados con evaluación de proyectos de inversión y administración de riesgos financieros para el sector privado.
Antonio Ruiz-Porras es profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (MX), la Academia Mexicana de Ciencias Económicas (MX), la American Economic Association (Estados Unidos) y la Royal Economic Society (Reino Unido). Sus intereses de investigación se refieren a la economía, las finanzas y la econometría.
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara, 2012. Pdf. https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html.
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara, 2012. Impreso. https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html.
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Editorial Universidad de Guadalajara, 2012, https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html, Accedida 19 Abr 2024.
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara, 2012 [En línea]. Disponible en: https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html
(2012). Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Editorial Universidad de Guadalajara. https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara, 2012. https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras. Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara; 2012 [Citado 2024Abr19]. Disponible en: https://altexto.mx/metodos-no-lineales-en-series-economicas-yo-financieras-q45dr.html
Profesional / académico
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Prólogo
Introducción
Una investigación científica acerca del progreso de métodos de ensamble basados en inteligencia computacional para predicción de series de tiempo económicas y financieras
Modelación de los rendimientos bursátiles mexicanos mediante los modelos TGARCH y EGARCH: un estudio econométrico para 30 acciones y el Índice de Precios y Cotizaciones
Modelado de la volatilidad del mercado mundial de capitales durante la crisis financiera mundial mediante la cadena de Markov
La desviación de Allan aplicada al estudio de escalamiento en series de retornos financieros
Análisis por multirresolución de series de tiempo económico-financieras
Modelación no lineal de series de tiempo financieras
No linealidad de los retornos accionarios en Chile
Un conjunto de pruebas no paramétricas para detectar dependencia no lineal
Procesos estocásticos y simulación Monte Carlo: aplicación para el tipo de cambio